【阵法】水漫金山，连绵不断的趋势

趋势是你的朋友，大家都想买入一只股票之后不用频繁的进出就能一路升天。有没有可能找到，又怎样去找这样的股票？

我发现通过 ROC 和 OBV 组合观察到资金流连绵不断的买入，就如搭上理想号列车，一路向北。

水漫金山这个阵法有两个指标，ROC-30 + OBV 。两个指标都要求处于绿色，和稳定向上的状态。ROC 变红，OBV 出现大波动，表示破功。

AAPL 的 ROC 和 OBV 处于理想的状态，股价一路向北。
甚至一直处于买超，没有大的波动。

MO 的 ROC 和 OBV 处于理想的状态，股价一路向北。
均线一直处于多头排列，没有大的波动。

BA 在突破之后短期波动还是比较强烈，静下心来观察。
留意 ROC 一直都是绿的，OBV 一直处于累积向上的趋势。
即使买在突破第二天的最高点，如果有耐心还是可以胜出。

EWG 的 OBV 一直水漫金山，
虽然 ROC 中断有些走软，甚至出现“一点红”的现象。
最后还是强力突破 

SHOP 的资金连绵不断，但是股价有波动。多头排列一直不变。

WIX 的资金连绵不断，但是股价有强烈波动。
ROC 变红过两段，它再次变绿的时候是很好的加仓点。

恐慌指数VIX之挤破头也要逃命

Date	VIX%	XIV%	ZIV%
2/27/2007	64%
9/29/2008	34%
10/22/2008	31%
5/6/2010	31%
8/4/2011	35%	-19%	-7%
8/8/2011	50%	-14%	-4%
8/18/2011	35%	-19%	-10%
11/9/2011	31%	-18%	-8%
2/25/2013	34%	-13%	-4%
4/15/2013	43%	-11%	-4%
1/24/2014	31%	-9%	-3%
7/17/2014	32%	-9%	-3%
6/29/2015	34%	-16%	-5%
8/21/2015	46%	-16%	-3%
8/24/2015	45%	-17%	-9%
6/24/2016	49%	-26%	-10%
9/9/2016	39%	-15%	-5%

上面是所有VIX spot日变化率大于30%的情况的比较。

Leveraged ETF or ETN's Creation & Redemption

2009年 UNG 天然气 ETF 暂停过creation，造成20%的溢价。creation机制修复后，溢价消失，UNG大跌。

2012年  TVIX ETN暂停过creation，造成40%多的溢价。creation机制修复后，溢价消失，TVIX大跌。

2016年 OIL ETN  限制creation，可是当时油价超低，太多散户赶来抄底造成了50%的溢价！creation机制修复后，溢价消失，OIL大跌。

2017年 JNUG 暂停 creation

各种庄的套路

恶庄 - 假突破，利空洗盘，进一退三，

收购 - 公布前洗盘 MJN MBLY
公布后拖延
公布后杀跌

中钙 - EDU， JD

黑洞庄 - DRYS, HTZ，GNC

大象庄 - UAL DIS AAPL CPB 明明利好/利空，拖死没有耐心的短线/option

Decay庄 - UVXY，UWTI，UGAZ

庄家互殴 - VRX

一级市场 IPO - SNAP

媒体和打手 - Citron，CNBC，IBD，Buffet

庄家的任务就是赚钱和不让散户轻易的赚钱。

【技术贴】期货里面的升水和贴水 - Contango & Backwardation

Contango - 升水：远期价格 > 近期价格
Backwardation - 帖水：远期价格 < 近期价格

基差: 现货 和 期货的差价

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升水曲线：正常来说，远期期货价格比近期要贵

Normal Contago Curve

Decay / 降水: 如果现货价格恒定，越接近 "交割日" ，升水越小

Time Decay

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百度百科：在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”（CONTANGO）；如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”（BACKWARDATION）。关于基差的概念：是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格-期货价格。


参考：
百度百科：期货贴水与期货升水
Investopedia: Contango Vs. Normal Backwardation

【技术贴】捞底时在左-中-右边的进场法 （初稿）

某只股票经历一段时间的大跌，很多人心里会忍不住去猜底！
“它跌的差不多了，应该反弹一下。”
 “这里进场即使不是最低，也接近最低了。拿一段时间就会赚钱。”
“假如再跌到某个价位，我就 all in”

从数学推理的角度去看。一个 V 形状的反弹，真正的底（最低点）只有一个。买到在左侧线段或者右侧线段的机会比买在“中间/最低点”的几率大很多很多倍。

抄底所用策略的心理预期应该服从概率。
1）假如猜底并买入正股，有可能继续下跌；
2）假如猜底并买入 call，有可能瞬间掉价 -50%;

建议，
1，左侧的时候分批进场，
2，用不同的看涨期权组合
      Short Put Spread / Diagonal / Straddle / Call Spread / Calendared Call / Covered Call
3，等到右侧确认反弹了再追

左侧，在别人卖出的时候可以趁低吸纳筹码。
但风险在于逆势，提前太早的话正股有可能不断下跌；期权归零，资金被套。
所以左侧买入不能全仓，一定要试探性分批进场。
未反弹之前舆论还处于看空较多，这时天天看着浮亏对于很多人来说很难受。甚至怀疑当初的决定。

右侧，
对于大资金来说，等确认才进场有可能买不到足够的货；