关于痛点 max-pain 的小样本报告

Max Pain 是在期权交割日，庄家 pay-out 最小的点位/收盘价。

理论上当买卖期权力度很大的时候，股价在交割时要向 Max-Pain 靠拢

以下是一个小样本调查的报告表格。

	周五收盘价	几天前的痛点位	计算时剩余天数	交割vs痛点 误差	今天日期	是否财报前	是否已经交割
SVXY	90.77	92	3	-1.36%	8/4/2017		yes
QQQ	143.65	143	3	0.45%	8/4/2017		yes
TNA	55.29	56	3	-1.28%	8/4/2017		yes
SPY	247.41	247	3	0.17%	8/4/2017		yes
AMZN	987.58	1000	5	-1.26%	8/4/2017		yes
FB	169.62	165	5	2.72%	8/4/2017		yes
PFE	33.64	33	5	1.90%	8/4/2017		yes
FEYE	14.36	14	4	2.51%	8/4/2017	ER 之后修正	yes
AAOI	64.6	61	0	5.57%	8/4/2017	ER 之后修正	yes
AAPL	156.39	150	5	4.09%	8/4/2017	yes	no
TSLA	356.91	325	5	8.94%	8/4/2017	yes	no
ATVI	62.01	59	2	4.85%	8/4/2017	yes	no
OLED	117.55	125	2	-6.34%	8/4/2017	yes	no
FEYE	14.36	16	5	-11.42%	8/4/2017	yes	no
AGIO	61.46	65	5	-5.76%	8/4/2017	yes 8/8 ER	no
AAOI	64.6	92	2	-42.41%	8/4/2017	yes	no
			痛点标准差	11.79%
			不包括ER前	2.34%
			只包括ER前	17.29%
			不包括 AAOI	5.19%

目前猜想的结论是：

1) 财报前一天，用痛点去预测股价误差范围会比较大；

2) 痛点计算对 “大盘指数ETF”  和 “超级大股” 比较有效/误差最小；

3) 报告样本太小，需要更多样本。

总之，不能只凭痛点是什么就下单买卖。

平台吸筹+放量突破

庄家/大基金买货不可能一下子买够。往往在一个价格区间吞吞吐吐，吸入筹码。这段时间有可能是两个月（GD），有可能有足足半年（MZOR）。反应在线图上会是一个 boring 的平台/中枢。

横盘时间从2016年11月底到1月底。

平台内因为上下空间不大，只能利用禅师的区间套利手法去打短差。不要小看了“短差”，据统计股价在 70% 的时间都是处于“盘整”，其余 30% 时间才是处于大波或趋势。能做好短差，积少成多，利润颇丰。补充一句，在大波来的时候恐怕也会出错，抓不住或者抓太晚了。

吸筹时间从 2016年8月一直到2017年3月中。

在专家买够足够的筹码之后，会利用媒体的利好消息突然拉升。在线图上形成“突破”的形态，这时候如果交易量是平时的两倍或更多，就要果断的参与！因为大波就在面前。